Nechte svůj počítač vydělávat na burze, aneb začínáme s AOS (1)

Tomáš Nesnídal 4. 7. 2013

AOS, neboli Automatické Obchodní Strategie se těší ve světě čím dál tím větší oblibě a nabízejí tak nové možnosti výdělku pro každého, kdo je dobrý s počítači a hledá způsoby, jak svou kreativitu a počítačový potenciál využít dalšími způsoby. Osobně obchoduji AOS velmi úspěšně již čtvrtým rokem.

Dovolte, abych se blíže představil. Jsem mnohaletý profesionální burzovní obchodník (žiji u moře na jihu Španělska, odkud obchoduji) a spoluprovozovatelem serveru Finančník.cz, který jsme založili s kolegou Petrem Podhajským. 

V nedávné době jsme připravili kompletní seriál o obchodování na burze pro server Měšec.cz, na žádost redakce jsme nyní připravili i speciální seriál pro Root.cz, který se bude věnovat mému hlavnímu oboru – AOS.

O co jde…?

AOS, neboli Automatické Obchodní Strategie se těší ve světě čím dál tím větší oblibě a nabízejí tak nové možnosti výdělku pro každého, kdo je dobrý s počítači a hledá způsoby, jak svou kreativitu a počítačový potenciál využít dalšími způsoby. Osobně obchoduji AOS velmi úspěšně již čtvrtým rokem. I když mé počítačové dovednosti jsou pouze průměrné, postupně přesouvám veškeré své burzovní aktivity právě do vlastních AOS, což mně dává obrovskou časovou flexibilitu a svobodu. Pokusím se tedy v tomto seriálu ukázat, že vývoj a obchodování AOS není vůbec taková věda, jak může ze začátku vypadat.

Ukázka jednoho z mých nedávných AOS obchodů. Jednoduchý počítačový kód nakoupil index Russell 2000 za cenu 969.70 a na konci dne prodal za cenu 973.20. Jelikož jeden plný bod v tomto trhu představuje 100 USD, jednalo se o zisk +350 USD za pár hodin, během kterých jsem ani nebyl u počítače. Podobných AOS aktuálně obchoduji zhruba 20.

Co je to AOS

AOS je vlastně soubor podmínek, které v kombinaci s konkrétním burzovním trhem v rámci určité obchodní platformy (k tomu až v příštím díle seriálu) čekají na určité konkrétní situace na burze. Pokud takové situace nastanou, vygeneruje obchodní platforma a následně i vyšle přímo na burzu příslušný nákupní, nebo prodejní příkaz. Počítač tak tedy automaticky obchoduje na burze za nás, a pokud máme kvalitní a robustní soubor podmínek, pak za nás i vydělává peníze.

Než začneme: důležitá názvosloví

Ještě než začneme, pojďme si definovat názvosloví, které osobně používám a které budu používat také v tomto článku:

Obchodní strategie – soubor podmínek, které vyhledávají určité situace v burzovních trzích a na jejich základě provádějí obchodní exekuce. Každá strategie má vlastně několik částí:

  • Vstupní podmínku (nutná).

  • Výstupní podmínku (nutná).

  • Podmínku řízení průběhu obchodu (dobrovolná).

  • Případně další.

AOS, nebo také „Obchodní systém“ – kombinace konkrétní strategie, konkrétního trhu a konkrétního časového rámce. Specifické obchodní strategie fungují na specifických trzích, nebo časových rámcích. Proto až teprve kombinace i s trhem a časovým rámcem tvoří kompletní AOS.

Obchodní platforma – software, který se napojí na brokera, na data trhů, a automaticky obchoduje naše AOS. Drtivá většina obchodních platforem dnes slouží i k samotnému vývoji a testování AOS. O tom v dalším díle seriálu.

Backtest – proces, kdy provádíme evaluaci našeho AOS na historických datech příslušného trhu.

Optimalizace – hledání nejlepších a nejvhodnějších parametrů našeho AOS.

TIP: Zajímá vás trading? Podívejte se na nabídku online kurzů na Měšci. Můžete se v nich setkat i s autorem tohoto článku.

Základ všech AOS: Edge

Základem každého AOS je něco, čemu se říká anglicky „Edge“ a co by se dalo přeložit jako „výhoda“.

Každý, kdo chce obchodovat na burze, musí přijít s určitou výhodou, na které bude vydělávat, neboli s konkrétním obchodním systémem, jehož jednotlivé komponenty jako celek tvoří právě onu výhodu.

Hned úvodem je třeba říci, že výhoda zde není v tom, kdo umí lépe programovat, nebo ovládá více programovacích jazyků, nebo má lepší software pro vývoj AOS. Výhoda je zde v tom, kdo dokáže přijít na zajímavé koncepty, kdo dokáže hledat na burze optimální a především robustní a funkční vstupy a výstupy, takové robustně optimalizovat a následně takové obchodovat. Jako vždy platí, že vše začíná a končí u dobrých nápadů. Mnoho obecně známých přístupů dnes na burze již nefunguje a tak je třeba využít invenci a kreativitu, abychom našli takové koncepty, které nám potřebnou výhodu přinášejí.

Hledání edge je pak vlastně práce s databází dat na několika úrovních. Základem je databáze historie dat trhu, na kterém chceme naší výhodu vyhledávat. Taková databáze může obsahovat denní data, minutová data, různé minutové násobky, atd. Základem každé položky je vždy jedna obchodní „úsečka“, která obsahuje 4 údaje – svojí otevírací cenu (open), svojí uzavírací cenu (close), svojí nejvyšší hodnotu (high) a svojí nejnižší hodnotu (low).

Čím delší databázi dat máme, tím větší šance, že najdeme lepší a robustnější systém. Robustní systém totiž musí obsahovat obrovský vzorek historických obchodů, abychom maximalizovali šance, že podmínky, které fungovaly v minulosti, budou fungovat také v budoucnosti. Osobně při hledání výhody v trzích pracuji s historií od roku 2003 (minutová data, která mám k dispozici, získat delší historii je u mnoha trhů již velmi náročné) a můj vzorek historických obchodů musí být v řádu stovek, ale raději řádu tisíců, abych maximalizoval šance, že má výhoda bude fungovat i v budoucnu.

A zbytek už je vlastně jen hledání podmínek, které by v rámci této databáze tvořily vstupní a výstupní podmínky v rámci daného trhu, následný backtest těchto podmínek a později i případná optimalizace podmínek a testování jejich robustnosti.

Jednoduchý příklad

Takže, jak konkrétně takové podmínky mohou vypadat?

Tak například si můžeme říci, že chceme vyzkoušet, co by se v minulosti dělo, pokud bychom nakupovali následující den za otevírací hodnotu vždy, když aktuální den bude ukazovat pokles (Close < Open).

Do příslušné obchodní platformy tedy zadáme podmínku v takovémto duchu:

IF Close < Open then buy next bar at open;

Tím máme jednoduchou vstupní podmínku. Nyní už víme, že povinná část každé obchodní strategie je také výstupní podmínka. Takže můžeme například zadat, že chceme vystoupit na konci stejného obchodního dne, kdy jsme vstoupili:

SetExitOnClose;

Podmínky pocházejí z programovacího jazyka EasyLanguage, který je součástí obchodní platformy TradeStation. Té se budeme věnovat v příštím článku za týden.

Nyní necháme počítač projít databázi historických dat trhu, který si pro tento backtest vybereme, a podíváme se, jak by vypadaly výsledky v historii, kterou máme v rámci dat k dispozici.

Zkusím například pustit tento jednoduchý kód na akcii XOM (Exxon mobile), na denních datech od roku 1993 do současnosti (v každém obchodě necháme simulovat nákup 100 kusů akcií). Počítač mi ukáže následující výsledek:

Výsledek není v tomto případě špatný, máme tedy před sebou docela možná určitou zajímavou tendenci, která může být základem dalšího zkoumání, zkoušení a vylepšování.

A tím jsme vlastně započali hledání našeho prvního AOS. Následující práce už je jen další přidávání/ubírání a úprava podmínek tak, abychom našli co nejstabilnější distribuci zisků (co nejlépe rostoucí equity) a postupně se také ujistili, že máme v ruce AOS, který je skutečně robustní.

Závěr

V principu je hledání, stavba a obchodování AOS tedy poměrně jednoduché, navíc s dobrou obchodní a testovací platformou, o čemž si povíme příště, můžeme vymýšlet a backtestovat cokoliv nás jenom napadne a snažit se tak hledat kvalitní AOS, který by nám v budoucnu mohl vydělávat peníze. V praxi je samozřejmě vše trochu náročnější, protože většina podmínek jsou pouze přeoptimalizace a v následné budoucnosti nefungují. Proto je základem hledat takové AOS, které jsou především robustní. Ale i o tom všem až v některých příštích dílech seriálu.  

Našli jste v článku chybu?
Měšec.cz: Udali ho na nelegální software a přišla Policie

Udali ho na nelegální software a přišla Policie

DigiZone.cz: Jsou obchody připraveny na DVB-T2/HEVC?

Jsou obchody připraveny na DVB-T2/HEVC?

Měšec.cz: Banky umí platby na kartu, jen to neříkají

Banky umí platby na kartu, jen to neříkají

120na80.cz: Jaké plavecké pomůcky vaše dítě ochrání?

Jaké plavecké pomůcky vaše dítě ochrání?

DigiZone.cz: ČTÚ, červen: rušení lehce pokleslo

ČTÚ, červen: rušení lehce pokleslo

Měšec.cz: Kurzy platebních karet: vyplatí se platit? (TEST)

Kurzy platebních karet: vyplatí se platit? (TEST)

Podnikatel.cz: Italské těstoviny nebyly k mání, tak je začal vyrábět

Italské těstoviny nebyly k mání, tak je začal vyrábět

Vitalia.cz: Pepsi Cola mění sirup za cukr

Pepsi Cola mění sirup za cukr

DigiZone.cz: Skylink o půlnoci vypnul 12 525

Skylink o půlnoci vypnul 12 525

Vitalia.cz: Zmrzlinu? Ani snad ne

Zmrzlinu? Ani snad ne

Vitalia.cz: Signál roztroušené sklerózy: brnění končetin

Signál roztroušené sklerózy: brnění končetin

Lupa.cz: Tudy proudí váš hlas i data. V zákulisí CETINu

Tudy proudí váš hlas i data. V zákulisí CETINu

Podnikatel.cz: Akční plán podpoří byznys padesátníků

Akční plán podpoří byznys padesátníků

Podnikatel.cz: Tahle praktika stála šmejdy přes milion

Tahle praktika stála šmejdy přes milion

120na80.cz: Tipy pro odvodnění organismu

Tipy pro odvodnění organismu

Vitalia.cz: Paní výčepní: Holka, co mluví chlapům do piva

Paní výčepní: Holka, co mluví chlapům do piva

Vitalia.cz: Mateřská - nejlepší období v životě ženy? Hahahaha

Mateřská - nejlepší období v životě ženy? Hahahaha

Vitalia.cz: Bio vejce nepoznají ani veterináři

Bio vejce nepoznají ani veterináři

120na80.cz: I tuto vodu můžete pít

I tuto vodu můžete pít

Podnikatel.cz: Profese budoucnosti? Úředník nepřežije

Profese budoucnosti? Úředník nepřežije