Hlavní navigace

Nechte svůj počítač vydělávat na burze, aneb začínáme s AOS (1)

Tomáš Nesnídal

AOS, neboli Automatické Obchodní Strategie se těší ve světě čím dál tím větší oblibě a nabízejí tak nové možnosti výdělku pro každého, kdo je dobrý s počítači a hledá způsoby, jak svou kreativitu a počítačový potenciál využít dalšími způsoby. Osobně obchoduji AOS velmi úspěšně již čtvrtým rokem.

Dovolte, abych se blíže představil. Jsem mnohaletý profesionální burzovní obchodník (žiji u moře na jihu Španělska, odkud obchoduji) a spoluprovozovatelem serveru Finančník.cz, který jsme založili s kolegou Petrem Podhajským. 

V nedávné době jsme připravili kompletní seriál o obchodování na burze pro server Měšec.cz, na žádost redakce jsme nyní připravili i speciální seriál pro Root.cz, který se bude věnovat mému hlavnímu oboru – AOS.

O co jde…?

AOS, neboli Automatické Obchodní Strategie se těší ve světě čím dál tím větší oblibě a nabízejí tak nové možnosti výdělku pro každého, kdo je dobrý s počítači a hledá způsoby, jak svou kreativitu a počítačový potenciál využít dalšími způsoby. Osobně obchoduji AOS velmi úspěšně již čtvrtým rokem. I když mé počítačové dovednosti jsou pouze průměrné, postupně přesouvám veškeré své burzovní aktivity právě do vlastních AOS, což mně dává obrovskou časovou flexibilitu a svobodu. Pokusím se tedy v tomto seriálu ukázat, že vývoj a obchodování AOS není vůbec taková věda, jak může ze začátku vypadat.

Ukázka jednoho z mých nedávných AOS obchodů. Jednoduchý počítačový kód nakoupil index Russell 2000 za cenu 969.70 a na konci dne prodal za cenu 973.20. Jelikož jeden plný bod v tomto trhu představuje 100 USD, jednalo se o zisk +350 USD za pár hodin, během kterých jsem ani nebyl u počítače. Podobných AOS aktuálně obchoduji zhruba 20.

Co je to AOS

AOS je vlastně soubor podmínek, které v kombinaci s konkrétním burzovním trhem v rámci určité obchodní platformy (k tomu až v příštím díle seriálu) čekají na určité konkrétní situace na burze. Pokud takové situace nastanou, vygeneruje obchodní platforma a následně i vyšle přímo na burzu příslušný nákupní, nebo prodejní příkaz. Počítač tak tedy automaticky obchoduje na burze za nás, a pokud máme kvalitní a robustní soubor podmínek, pak za nás i vydělává peníze.

Než začneme: důležitá názvosloví

Ještě než začneme, pojďme si definovat názvosloví, které osobně používám a které budu používat také v tomto článku:

Obchodní strategie – soubor podmínek, které vyhledávají určité situace v burzovních trzích a na jejich základě provádějí obchodní exekuce. Každá strategie má vlastně několik částí:

  • Vstupní podmínku (nutná).

  • Výstupní podmínku (nutná).

  • Podmínku řízení průběhu obchodu (dobrovolná).

  • Případně další.

AOS, nebo také „Obchodní systém“ – kombinace konkrétní strategie, konkrétního trhu a konkrétního časového rámce. Specifické obchodní strategie fungují na specifických trzích, nebo časových rámcích. Proto až teprve kombinace i s trhem a časovým rámcem tvoří kompletní AOS.

Obchodní platforma – software, který se napojí na brokera, na data trhů, a automaticky obchoduje naše AOS. Drtivá většina obchodních platforem dnes slouží i k samotnému vývoji a testování AOS. O tom v dalším díle seriálu.

Backtest – proces, kdy provádíme evaluaci našeho AOS na historických datech příslušného trhu.

Optimalizace – hledání nejlepších a nejvhodnějších parametrů našeho AOS.

TIP: Zajímá vás trading? Podívejte se na nabídku online kurzů na Měšci. Můžete se v nich setkat i s autorem tohoto článku.

Základ všech AOS: Edge

Základem každého AOS je něco, čemu se říká anglicky „Edge“ a co by se dalo přeložit jako „výhoda“.

Každý, kdo chce obchodovat na burze, musí přijít s určitou výhodou, na které bude vydělávat, neboli s konkrétním obchodním systémem, jehož jednotlivé komponenty jako celek tvoří právě onu výhodu.

Hned úvodem je třeba říci, že výhoda zde není v tom, kdo umí lépe programovat, nebo ovládá více programovacích jazyků, nebo má lepší software pro vývoj AOS. Výhoda je zde v tom, kdo dokáže přijít na zajímavé koncepty, kdo dokáže hledat na burze optimální a především robustní a funkční vstupy a výstupy, takové robustně optimalizovat a následně takové obchodovat. Jako vždy platí, že vše začíná a končí u dobrých nápadů. Mnoho obecně známých přístupů dnes na burze již nefunguje a tak je třeba využít invenci a kreativitu, abychom našli takové koncepty, které nám potřebnou výhodu přinášejí.

Hledání edge je pak vlastně práce s databází dat na několika úrovních. Základem je databáze historie dat trhu, na kterém chceme naší výhodu vyhledávat. Taková databáze může obsahovat denní data, minutová data, různé minutové násobky, atd. Základem každé položky je vždy jedna obchodní „úsečka“, která obsahuje 4 údaje – svojí otevírací cenu (open), svojí uzavírací cenu (close), svojí nejvyšší hodnotu (high) a svojí nejnižší hodnotu (low).

Čím delší databázi dat máme, tím větší šance, že najdeme lepší a robustnější systém. Robustní systém totiž musí obsahovat obrovský vzorek historických obchodů, abychom maximalizovali šance, že podmínky, které fungovaly v minulosti, budou fungovat také v budoucnosti. Osobně při hledání výhody v trzích pracuji s historií od roku 2003 (minutová data, která mám k dispozici, získat delší historii je u mnoha trhů již velmi náročné) a můj vzorek historických obchodů musí být v řádu stovek, ale raději řádu tisíců, abych maximalizoval šance, že má výhoda bude fungovat i v budoucnu.

A zbytek už je vlastně jen hledání podmínek, které by v rámci této databáze tvořily vstupní a výstupní podmínky v rámci daného trhu, následný backtest těchto podmínek a později i případná optimalizace podmínek a testování jejich robustnosti.

Jednoduchý příklad

Takže, jak konkrétně takové podmínky mohou vypadat?

Tak například si můžeme říci, že chceme vyzkoušet, co by se v minulosti dělo, pokud bychom nakupovali následující den za otevírací hodnotu vždy, když aktuální den bude ukazovat pokles (Close < Open).

Do příslušné obchodní platformy tedy zadáme podmínku v takovémto duchu:

IF Close < Open then buy next bar at open;

Tím máme jednoduchou vstupní podmínku. Nyní už víme, že povinná část každé obchodní strategie je také výstupní podmínka. Takže můžeme například zadat, že chceme vystoupit na konci stejného obchodního dne, kdy jsme vstoupili:

SetExitOnClose;

Podmínky pocházejí z programovacího jazyka EasyLanguage, který je součástí obchodní platformy TradeStation. Té se budeme věnovat v příštím článku za týden.

Nyní necháme počítač projít databázi historických dat trhu, který si pro tento backtest vybereme, a podíváme se, jak by vypadaly výsledky v historii, kterou máme v rámci dat k dispozici.

Zkusím například pustit tento jednoduchý kód na akcii XOM (Exxon mobile), na denních datech od roku 1993 do současnosti (v každém obchodě necháme simulovat nákup 100 kusů akcií). Počítač mi ukáže následující výsledek:

Výsledek není v tomto případě špatný, máme tedy před sebou docela možná určitou zajímavou tendenci, která může být základem dalšího zkoumání, zkoušení a vylepšování.

A tím jsme vlastně započali hledání našeho prvního AOS. Následující práce už je jen další přidávání/ubírání a úprava podmínek tak, abychom našli co nejstabilnější distribuci zisků (co nejlépe rostoucí equity) a postupně se také ujistili, že máme v ruce AOS, který je skutečně robustní.

Závěr

V principu je hledání, stavba a obchodování AOS tedy poměrně jednoduché, navíc s dobrou obchodní a testovací platformou, o čemž si povíme příště, můžeme vymýšlet a backtestovat cokoliv nás jenom napadne a snažit se tak hledat kvalitní AOS, který by nám v budoucnu mohl vydělávat peníze. V praxi je samozřejmě vše trochu náročnější, protože většina podmínek jsou pouze přeoptimalizace a v následné budoucnosti nefungují. Proto je základem hledat takové AOS, které jsou především robustní. Ale i o tom všem až v některých příštích dílech seriálu.  

Našli jste v článku chybu?

4. 7. 2013 8:06

Hledani funkcniho (robustniho) AOS je ekvivalentni hledani svateho gralu (Holy Grail), a ten, jak vsichni vime, NEEXISTUJE. Na zaklade historickych dat NELZE urcit budoucnost. To co fungovalo minuly tyden nemusi dnes fungovat vubec, a vliv na to maji faktory od svetove politicke situace pres pocasi az po erupce na slunci.

Predpokladejme, ze bych mel k dispozici kapital, a automatickou obchodni strategii, ktera je vydelecna. Nemyslim ted ziskovost par procent rocne, to nema smysl obchodovat, inv…

8. 7. 2013 10:55

pocas zlatej horucky zarobili najviac ti, co predavali lopaty.

120na80.cz: Boreliózu nelze žádným testem prokázat

Boreliózu nelze žádným testem prokázat

Vitalia.cz: 7 originálních adventních kalendářů pro mlsné

7 originálních adventních kalendářů pro mlsné

DigiZone.cz: R2B2 a Hybrid uzavřely partnerství

R2B2 a Hybrid uzavřely partnerství

DigiZone.cz: SES zajistí HD pro M7 Group

SES zajistí HD pro M7 Group

Měšec.cz: Exekuční poradna: ptejte se online

Exekuční poradna: ptejte se online

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

Vitalia.cz: Potvrzeno: Pobyt v lese je skvělý na imunitu

Potvrzeno: Pobyt v lese je skvělý na imunitu

Vitalia.cz: Jak vybrat ořechy do cukroví a kde mají levné

Jak vybrat ořechy do cukroví a kde mají levné

DigiZone.cz: Ohrozí Freedom TV přechodové sítě?

Ohrozí Freedom TV přechodové sítě?

Lupa.cz: Kdo pochopí vtip, může jít do ČT vyvíjet weby

Kdo pochopí vtip, může jít do ČT vyvíjet weby

Vitalia.cz: Test na HIV je zdarma i za pět set

Test na HIV je zdarma i za pět set

120na80.cz: Horní cesty dýchací. Zkuste fytofarmaka

Horní cesty dýchací. Zkuste fytofarmaka

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Měšec.cz: U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

Vitalia.cz: Proč vás každý zubař posílá na dentální hygienu

Proč vás každý zubař posílá na dentální hygienu

Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

Podnikatel.cz: Chaos u EET pokračuje. Jsou tu další návrhy

Chaos u EET pokračuje. Jsou tu další návrhy

Podnikatel.cz: Vládu obejde, kvůli EET rovnou do sněmovny

Vládu obejde, kvůli EET rovnou do sněmovny

Lupa.cz: Obchod budoucnosti je bez front, košíků i pokladen

Obchod budoucnosti je bez front, košíků i pokladen

Měšec.cz: Za palivo zaplatíte mobilem (TEST)

Za palivo zaplatíte mobilem (TEST)